AUZEF Ekonometri Çıkmış Sorular

Ekonometri dersi, ekonomik ilişkilerin istatistiksel modellerle kurulup tahmin edilmesini, tahmin edilen parametrelerin güvenilirliğinin sınanmasını ve model varsayımlarının ihlali durumunda ortaya çıkan sorunların tespitini ele alır.

Veri türleri ve ekonometrik modelin yapısı

• Kesit verisi, farklı birimlerin tek bir zaman noktasındaki değerlerinden oluşur; örnek olarak aynı ayda birçok ülkenin enflasyon oranı verilebilir.
• Zaman serisi, tek bir birimin zaman içindeki değerlerini izler.
• Panel veri hem birim hem zaman boyutunu içerir; aynı birimler birden çok dönem boyunca gözlenir.
• Mikro veri hanehalkı ya da firma gibi tekil birimlere, makro veri ise ekonominin bütününe aittir.
• Mevsimsellik her yıl yinelenen dalgalanmadır; turizm ve tarım serilerinde belirgindir, AR-GE harcamalarında görülmez.

Regresyon ve korelasyon

• Korelasyon değişkenleri bağımlı ve bağımsız diye ayırmaz, nedensellik de iddia etmez.
• Regresyon bağımlılık ve neden-sonuç yönlü bir ilişki kurar.
• İki yöntemin ortak yanı, değişkenlerin birlikte hareketini incelemesidir.
• Koşullu beklenen değer, belirli bir X değeri için Y gözlemlerinin ortalamasıdır; 1.400, 600, 1.200 ve 800 için sonuç 1.000 olur.

Belirginlik katsayısı ve kalıntılar

• r², toplam değişimin bağımsız değişkence açıklanan kısmını verir ve 0 ile 1 arasında değer alır.
• -1 ile +1 arasında değer alan ölçü korelasyon katsayısı r'dir.
• Kalıntı, gözlenen değerden tahmin edilen değerin çıkarılmasıyla bulunur.
• Kalıntı kareler toplamı, kalıntıların ayrı ayrı karesi alınıp toplanarak hesaplanır; örnekte 1, 9, 16 ve 4 toplamı 30'dur.

Parametre tahminlerinin güvenilirliği

• Tahminin güvenilirliği standart hata ile ölçülür; standart hata küçüldükçe tahmin daha güvenilir olur.
• Basit regresyonda serbestlik derecesi n−2'dir, n değildir.
• Gözlem sayısı arttıkça parametre varyansı küçülür.
• Anlamlılık için t istatistiği, katsayının standart hatasına bölünmesiyle bulunur; -0,93 / 0,03 = -31.

Varyans analizi ve F testi

• F istatistiği, açıklanan kareler ortalamasının açıklanamayan kareler ortalamasına oranıdır.
• Kareler ortalaması, kareler toplamının serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilir.
• Örnekte 12,5 / 0,625 işlemiyle F = 20 bulunur.
• F testi regresyonun bütününün anlamlılığını sınar.

Varsayım ihlalleri: değişen varyans ve çoklu bağlantı

• Hata terimi varyansının gözlemlere göre sabit kalmaması değişen varyans (heteroskedasite) sorunudur.
• Değişen varyansta EKK tahmincileri sapmasız kalır ama etkinliğini yitirir, standart hatalar yanıltıcı olur.
• VİF değerinin 10'u aşması güçlü çoklu doğrusal bağlantıya işaret eder.
• Çoklu bağlantıda standart hatalar büyür, t testleri anlamsız çıkabilir.

Otokorelasyon ve model kurma hataları

• Durbin-Watson istatistiği 0 ile 4 arasında değer alır; otokorelasyon yokken yaklaşık 2'dir.
• 2'nin belirgin altı pozitif, üstü negatif otokorelasyonu gösterir; kesin karar alt ve üst sınırlarla verilir.
• Durbin-Watson testi model kurma hatasını saptamak için de kullanılır.
• Spesifikasyon hataları: gereksiz değişken eklemek, ilgili değişkeni dışarıda bırakmak, yanlış fonksiyon biçimi ve hatalı ölçülmüş değişken.
• Parametrenin eğilimli çıkması bir hata türü değil, bu hataların sonucudur.

Standart hata

Tahmin edilen parametrenin standart sapmasıdır ve tahminin kesinliğini gösterir.

Belirginlik katsayısı (r²)

Bağımlı değişkendeki değişimin modelce açıklanan oranıdır ve 0 ile 1 arasındadır.

Koşullu beklenen değer

Bağımsız değişkenin belirli bir değeri için bağımlı değişkenin ortalamasıdır.

Kesit verisi

Farklı birimlerin tek bir zaman noktasındaki gözlemleridir.

Panel veri

Aynı birimlerin birden çok dönem boyunca izlendiği veri türüdür.

Kalıntı

Gözlenen değer ile modelin tahmin ettiği değer arasındaki farktır.

Değişen varyans

Hata terimi varyansının gözlemler boyunca sabit olmaması durumudur.

VİF

Bir açıklayıcı değişkenin diğerlerince açıklanma düzeyini gösterir; 10 üstü çoklu bağlantı işaretidir.

Durbin-Watson istatistiği

Ardışık kalıntılar arasındaki ilişkiyi ölçer; 0 ile 4 arasında değer alır.

Spesifikasyon hatası

Modelin kurulması sırasında değişken veya fonksiyon biçimi seçiminde yapılan hatadır.

F istatistiği

Açıklanan ve açıklanamayan kareler ortalamalarının oranıyla regresyonun anlamlılığını sınar.

• r² 0 ile 1 arasındadır; -1 ile 1 arası değer alan korelasyon katsayısıdır.
• Serbestlik derecesi basit regresyonda n−2'dir, gözlem sayısı n ile karıştırılmamalıdır.
• Gözlem sayısı arttıkça varyans küçülür; büyür diyen ifade yanlıştır.
• Zaman serisi tek birimin zaman içindeki, kesit verisi çok birimin tek zamandaki değeridir; ikisini birleştiren panel veridir.
• Eğilimli parametre spesifikasyon hatasının sonucudur, kendisi bir hata türü sayılmaz.